R Squared Trading ระบบ

R-Squared R2 เมื่อ R-Squared ทะลุไปที่ระดับสุดทายอาจถือวาฐานะเปนระยะสั้นอาจเปนไปในทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่กําหนดเชนฐานะ Short อาจถือไดวาขายหรือเปดเมื่อความชันเปนบวกและ 0 80 จุด ถูกเอาชนะโดย R-squared แล้วมันจะเริ่มลดลงคุณอาจพบวิธีต่างๆมากมายในการใช้การถดถอยเชิงเส้นของ R-squared และ Slope ในระบบการซื้อขายหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ R-Squared ให้อ่านใน book ผู้ประกอบการด้านเทคนิครายใหม่ที่เขียนขึ้นโดย Stanley Kroll และ Tushar Chande. Tools การเชื่อมโยงการถดถอยของระบบการเรียกเก็บเงินและ R-Squared กันอีกครั้งยืนยันราคา Trend โดย Barbara Star, PhD เทคนิค Sa นี้ใช้เทคนิคการถดถอยเชิงเส้นและ r-squared เพื่อยืนยัน trend. L การถดถอยในสายตาเป็นวิธีการทางสถิติที่ผู้ค้าบางรายใช้ในการกรองข้อมูลแบบคงที่หรือเสียงรบกวนที่สร้างขึ้นโดยการเคลื่อนไหวของราคาต่อวันหรือแบบแท่งบาร์โดยใช้วิธีการคำนวณอย่างน้อยที่สุดจะช่วยลดจำนวนเบี่ยงเบนระหว่าง ราคาเพื่อกำหนดราคาที่ดีที่สุด - พอดีบรรทัดในบทความสินค้าคงคลังก่อนหน้านี้ผมแสดงให้เห็นว่าการใช้ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นให้ราคาสร้างความล่าช้าน้อยลงและโอกาสในการซื้อขายมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีความยาวเท่ากันมีประโยชน์ในฐานะตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นคือการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของราคาอีกสองอย่าง ผลลัพธ์ที่ได้จากการถดถอยเชิงเส้นอาจมีค่าเท่ากันสำหรับ traders ในบทความนี้ผมจะแนะนำตัวชี้วัดสองตัวที่ไม่ค่อยรู้จัก r-squared และ linear regression slope ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์ในการพิจารณาแนวโน้มราคาและทิศทางราคา R-squared คือ การวัดความสัมพันธ์มันเป็นการวัดสัดส่วนของรูปแบบที่อธิบายระหว่างการถดถอยเชิงเส้นและข้อมูลพื้นฐานที่มีการติดตามสำหรับ traders ที่หมายถึงการคำนวณ r-squared ระบุตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นที่ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นค่า r-squared ความสัมพันธ์กับส่วนประกอบแนวโน้มของราคามากขึ้นรหัส eSignal สามารถพบได้ในแถบด้านข้าง 1, รหัส eSignal สำหรับ r-squared ความยาวของพารามิเตอร์ lookback ที่เลือกมีบทบาทในการกำหนดระดับตัวเลขที่ r-squared สันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการถดถอยเชิงเส้นและการเคลื่อนไหวของราคาที่ระดับความเชื่อมั่น 95 ทางสถิติที่สั้นกว่าความยาว r - ระดับ r-squared ที่สูงกว่าที่ต้องการตัวอย่างเช่นระยะเวลา 10 r - squared ถึงความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับ 0 40 ในขณะที่ระยะเวลา 50 จะต้องเกินระดับ 0 08 ในขณะที่ไม่มีพารามิเตอร์เริ่มต้นมาตรฐานสำหรับ ความยาว r-squared ในการซื้อขายก็ควรสอดคล้องกับความยาวของเส้นการถดถอยเชิงเส้นพื้นฐานที่ฉันพบว่าตัวบ่งชี้ r - squared 20 ถึง 30 ปีทำงานได้ดีสำหรับจุดประสงค์การซื้อขายวันสิ้นงวด 20 งวด r - squared ซึ่ง ถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่ 0 20 จะใช้ตลอดทั้งตัวอย่างในบทความนี้ R - squared ย้ายในระดับของศูนย์ถึง 1 0 เพิ่มขึ้น r - squared แสดงความแข็งแรงของการเชื่อมโยงกับราคาที่มีแนวโน้มในขณะที่ลดลง r - การอ่านเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนะนำว่าอ่อนแอหรือ w ความสัมพันธ์ระหว่างการถดถอยเชิงเส้นและราคากราฟราคาของ Nicor ​​ในรูปที่ 1 มีการซ้อนทับการถดถอยเชิงเส้น 20 ช่วงของราคาและตัวบ่งชี้ r-squared 20 ช่วงในแผงด้านล่างลูกศรสีแดงในแผนภูมิราคาแสดงเมื่อ ตัวบ่งชี้ r-squared ที่เพิ่มขึ้นถึงหรือเกินกว่า 0-20 ระดับเล็กน้อยภาพ 1 R-SQUARED WITH NICOR แผงด้านบนเป็นแผนภูมิของ Nicor ​​แผงด้านล่างมีตัวบ่งชี้ r-squared 20 ช่วงลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา โดยทั่วไปเมื่อ r-squared เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำเช่น zero, 0 01 หรือ 0 02 จะทำหน้าที่เป็น alert (แจ้งเตือน) ราคาอาจจะเข้าหรือกลับสู่สภาพที่เป็นแนวโน้มใน Nicor ​​chart ลูกศรสีน้ำเงินบนตัวบ่งชี้ต่อไปนี้จะชี้ให้เห็นถึงจุดที่ 1, 2 และ 3 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของกำลัง r-squared อย่างไรก็ตามเนื่องจากลูกศรบนแผนภูมิราคายังแสดงให้เห็นว่า - มีค่าไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับ r ising prices จากระดับต่ำที่ 1 และ 3 ตัวบ่งชี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับราคา แต่ไม่ได้เป็นกรณีที่จุดที่ 2 เมื่อราคา r-squared เพิ่มขึ้นตามด้วยราคาที่ลดลง อ่านต่อในฉบับเดือนธันวาคมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นสินค้ายกเว้นจากบทความที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในฉบับเดือนธันวาคมปี 2007 จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของนิตยสารสิ่งพิมพ์คลังสินค้าสงวนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ 2007, การวิเคราะห์ทางเทคนิค, Inc กลับไปเดือนธันวาคม 2007 เนื้อหาสารบัญ CHARTIST. LRS R-squared The 95 Solution.10 08 02 02 35 00 PM PST โดย Rudy Teseo ไม่นี้ไม่มีอะไรจะทำอย่างไรกับ Sherlock Holmes มันมีมากจะทำอย่างไรกับความถดถอยเชิงเส้นการถดถอยเชิงเส้น r-squared และวิธีการรวมกันที่พวกเขาสามารถบอกได้ คุณไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งตัวบ่งชี้ที่มากที่สุดบ่งชี้ว่าหุ้นกำลังจะกลายเป็นหรือรักษาการรั้นหรือหยาบคายพวกเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าเชื่อถือได้บ่งชี้และแนวโน้มที่แข็งแกร่งอาจจะมีวิธีการเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ให้ความน่าจะเป็น 95 ว่า แนวโน้มมีความเข้มแข็งหากมีการระบุพารามิเตอร์พารามิเตอร์ของ SLOPE วิธีการถดถอยเชิงเส้นมีประโยชน์หลายประการสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งหนึ่งในนั้นคือความชันความลาดชันแสดงเท่าใด ความลาดชันแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วความลาดชันตื้นบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ช้าเมื่อความชันของแนวโน้มแรกกลายเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญคุณสามารถเปิดใช้งานได้ ตำแหน่งยาวด้วยความเชื่อมั่นบางอย่างที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไปเมื่อความลาดชันแรกกลายเป็นลบอย่างมีนัยสำคัญคุณสามารถปิดตำแหน่งยาวของคุณหรือเปิดตำแหน่งสั้น ๆ ด้วยเหตุผลที่คล้ายกันอย่างไรก็ตามในขณะที่ความลาดชันช่วยให้คุณทิศทางของแนวโน้มว่าเป็นบวกหรือลบ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ อีกมากมายที่ทำให้ไม่มีการวัดความรุนแรงของเทรนด์จะเป็นประโยชน์ดังนั้นจึงควรพิจารณาความลาดชันที่เกี่ยวข้องกับ r - squared ซึ่งแสดงถึงความแรงของแนวโน้มค่า r สูงที่มีค่าสูงบวกกับค่าบวกที่สูง หรือลาดเชิงลบจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งมีการพัฒนาแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะรู้ค่า r - squared นึกคิดคุณควรใช้ r - squared ควบคู่กับความลาดชันสูง r - squared มูลค่า es พร้อมด้วยความลาดชันขนาดเล็กอาจไม่สนใจผู้ค้าระยะสั้นอย่างไรก็ตามค่า r-s สูงที่มาพร้อมกับค่าความลาดชันที่มีขนาดใหญ่อาจเป็นที่น่าสนใจอย่างมากตัวบ่งชี้ r-squared สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ยืนยันได้สำเร็จเป็นตัวบ่งชี้ที่อิงตามโมเมนตัมเช่น stochastics ดัชนีสัมพันธภาพความแข็งแกร่ง RSI ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ CCI และอื่น ๆ และระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต้องการการยืนยันแนวโน้มเพื่อพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือ R - squared เป็นวิธีการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาหาก r - squared อยู่เหนือค่าที่สำคัญ และมุ่งหน้าขึ้นคุณสามารถมั่นใจได้ 95 ว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อใช้ตัวบ่งชี้ที่ใช้โมเมนตัมคุณควรซื้อขายระดับ oversold ที่ขายเกินคาดหากคุณพิจารณาแล้วว่าราคามีแนวโน้มลดลงหรืออ่อนตัวลงนั่นคือราคามีราคาต่ำหรือลดลง โปรดทราบว่าในตลาดที่มีแนวโน้มสูงราคาอาจยังคงซื้อเกินหรือขายเกินระยะเวลานานดังนั้นคุณอาจต้องการตรวจสอบระบบการซื้อขายที่ de pend อย่างเคร่งครัดใน overold ระดับ oversold และพิจารณาการเพิ่ม LRS r ตัวบ่งชี้ที่มีอยู่คุณใช้ IT รูปที่ 1 แสดงค่าของ r - squared ใช้เพื่อกำหนดเมื่อมีแนวโน้มเป็นสำคัญตารางนี้แสดงค่าของ r-squared จำเป็น สำหรับระดับความเชื่อมั่น 95 ในช่วงเวลาต่างๆตัวอย่างเช่นถ้าความลาดชัน 14 ช่วงได้เปลี่ยนเมื่อเร็ว ๆ นี้จากเชิงลบไปเป็นบวกนั่นคือได้ข้ามเหนือศูนย์คุณอาจพิจารณาซื้อเมื่อ r - squared ข้ามเหนือระดับ 0 27 เพื่อตรวจสอบ หากแนวโน้มมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับเส้นการถดถอยเชิงเส้น x ในช่วงที่กำหนดให้พล็อตตัวบ่งชี้ r-squared สำหรับช่วงเวลาเดียวกันและดูที่ตารางถ้าค่าน้อยกว่าค่าที่สำคัญที่แสดงคุณควรสมมติว่าราคาแสดงไม่มี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติรูปที่ 1 R-squared ที่นี่คุณจะเห็นค่าที่ใช้ในการพิจารณาเมื่อแนวโน้มได้รับการพิจารณาอย่างมีนัยสำคัญฉันได้เน้นช่วง 14 และ 30 วันซึ่งฉันจะแสดงให้เห็นถึงการคำนวณค่าที่สำคัญสำหรับ a ช่วงเวลา ny โปรดดูที่แถบด้านข้างค่าพารามิเตอร์ที่ถูกตัดทอน R ช่วงเวลาหมายถึงช่วงเวลาใด ๆ ที่คุณใช้ในการวิเคราะห์แผนภูมิหากคุณกำลังวางแผนแผนภูมิรายวันระยะเวลาของคุณจะเป็นวันหากคุณกำลังวางแผนข้อมูลรายสัปดาห์ระยะเวลาของคุณจะเป็น ในสัปดาห์พารามิเตอร์สำหรับการถดถอยการถดถอยเชิงเส้นคือจำนวนของช่วงเวลาที่จะใช้เมื่อคำนวณตัวบ่งชี้และเขตราคาที่เปิดสูงต่ำปิดหรือแม้แต่ค่าเฉลี่ยเช่น HL 2 พารามิเตอร์สำหรับ r - ยกกำลังสองเป็นเพียงช่วงเวลาซึ่งแน่นอนต้องตรงกับความลาดชันคุณอาจพิจารณาเปิดตำแหน่งระยะสั้นตรงข้ามกับแนวโน้มที่มีอยู่เมื่อคุณสังเกตความลาดชันปัดเศษออกในระดับที่สูงมากตัวอย่างเช่นถ้าความลาดชันอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูง ระดับและเริ่มลดลงคุณอาจพิจารณาปิดตำแหน่งยาวของคุณหรือเปิดตำแหน่งสั้น ๆ คุณอาจพิจารณาเปิดตำแหน่งระยะสั้นตรงข้ามกับแนวโน้มที่มีอยู่เมื่อคุณสังเกตเห็น r - รอบการปัดเศษออกในระดับมากตัวอย่างเช่นถ้า t เขาลาดเป็นบวกและ r - squared อยู่เหนือ 0 80 แต่เริ่มที่จะเปิดลงคุณอาจพิจารณาขายหรือเปิดตำแหน่งสั้น ๆ รูปที่ 2 แผนภูมิของ IBM มีการซ้อนทับกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันลูกศรแสดงความชัน ข้ามไปเหนือศูนย์และข้าม r - ข้ามเหนือ 0 27 เกณฑ์รูปแบบนี้ augured ดีสำหรับขาขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งกินเวลาประมาณสามเดือนไม่มีระบบเป็น infallible แต่จะมีสัญญาณเท็จหมายเหตุที่จุด X ว่าการจัดการการจัดการเงินบางจะ ต้องทำถ้าคุณมีระบบกลไกที่ปิดตำแหน่งยาวของคุณในอัตราร้อยละคงที่ลดลงในราคาแล้วคุณอาจจะลดกำไรของคุณสั้นหากคุณตรวจสอบราคาโดยใช้ตัวชี้วัดที่คุณชื่นชอบเพื่อยืนยันและไม่มีสัญญาณขายได้รับ, คุณอาจได้รับอากาศที่ผ่านมาผิดพลาดหมายเหตุนอกจากนี้ในเดือนมกราคมที่ลาดชันข้ามต่ำกว่าเกณฑ์ศูนย์ signifying downtrend ตามด้วย r - ข้ามที่มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่มุมชัน signifying แนวโน้มการทำงานที่แข็งแกร่งในทิศทางใดทิศทางหนึ่งของไอบีเอ็มลดลงถึง 20 ในสองสัปดาห์รูปที่ 2 ตัวชี้วัด LRS r-squared ระยะเวลา 14 ตัวบ่งชี้การดำเนินการด้านราคาเมื่อมีการข้ามระดับเกณฑ์ในรูปที่ 3 คุณจะเห็นแผนภูมิของ Intel INTC พร้อมด้วย 30 ค่าเฉลี่ยวันเคลื่อนไหวที่แสดงอีกครั้งลูกศรแสดงตัวบ่งชี้ที่ข้ามไปเหนือศูนย์และเกณฑ์ 0-13 รูปแบบนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ดีซึ่งกินเวลาประมาณสามเดือนครึ่งโดยมีกำไร 40 ตัวรูปที่ 3 ตัวชี้วัด LRS r-squared 30 ตัวคุณ อาจทำกำไรได้ 40 ในช่วงระยะเวลาสามเดือนครึ่งในขณะที่แผนภูมิเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีหลังจากยืนยันความผันผวนของชุดค่าผสม r-sured แล้วมันน่าเบื่อที่ต้องเลื่อนดูผลงานของคุณเพื่อค้นหารูปแบบแผนภูมิเหล่านี้ แต่คุณต้องการตั้งค่าการค้นหาหุ้นเหล่านั้นที่แสดงรูปแบบต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้ MetaStock s Explore function การค้นหาที่คล้ายกันสามารถตั้งค่าในโปรแกรมอื่น ๆ เช่น TradeStation, AIQ TradingExpert Pro, และ TC2000 ฟังก์ชั่น Explore ใน MetaStock ช่วยให้คอลัมน์เจ็ดค่าพร้อมกับตัวกรองที่กำหนดตรรกะสำหรับการค้นหาที่ฉันใช้การค้นหาของฉันในราคาปิดเพื่อตั้งค่าการสำรวจต่อไปนี้ตรรกะสำหรับการค้นหา 14-period is. Filter ColB 0 และ ColC 0 27 และ ColC ColD ตรรกะสำหรับการค้นหา 30 วันจะเหมือนกันยกเว้นการแทนที่ 30 สำหรับ 14 และ 0 13 เป็น 0 27 รูปที่ 4 เป็นภาพของการสำรวจ 14 วันออกจากรายการ จาก 37 เท่านั้นเฉพาะหุ้นเหล่านี้พบพารามิเตอร์ของตัวกรอง ColA แสดงราคาปิดในวันที่สำรวจ ColB แสดงค่าความลาดชันทั้งหมดที่อยู่เหนือศูนย์ ColC แสดงค่าของ r - squared ทั้งหมดที่อยู่เหนือ 0 27 และ ColD แสดงเมื่อวานนี้ sr ตัวกรองจะเอาสต็อกใด ๆ ออกจากรายการที่มีค่า r-squared น้อยกว่าเมื่อวานนี้หุ้นที่เหลืออยู่จะถูกตรวจสอบเพื่อดูว่าตัวบ่งชี้ที่คุณโปรดปรานยืนยันตัวบ่งชี้ที่มีค่า LRS r เปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของ ColD กับ ColC ให้ คุณหัวขึ้นซึ่งสต็อก sr - มีค่า ได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดในหนึ่งวันเช่น CVS รูปที่ 4 ผลการสำรวจ 14 LRS r - squared ระยะเวลาสังเกตว่ามีเพียงไม่กี่กลุ่มที่ตรงกับพารามิเตอร์ของตัวกรองทราบว่าการอ่านค่า r-s สูงผิดปกติตัวอย่างเช่น 0 8 อาจแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ซื้อเกินและภาวะตกต่ำที่เป็นไปได้หากมี oscillator เพิ่มเติมบ่งชี้ว่าภาวะตกต่ำนี้จะไม่เป็นสัญญาณที่ดีตรงกันข้ามถ้า r - squared เพิ่งข้ามเหนือเกณฑ์และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่ยืนยันจะแสดงลักษณะคล้ายกัน เป็นสัญญาณการซื้อที่ดีมากเทคนิคนี้จะกล่าวถึงในหนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่กี่ลองดูในรายการเฝ้าดูและการค้ากระดาษของคุณจนกว่าคุณจะตัดสินใจว่าจะให้คุณหรือไม่ Rudy Teseo ได้สอนหลักสูตรการค้าขายกับตัวเลือกและพื้นฐานของหุ้นแผนภูมิติดต่อเขาที่ การอ่านเชิงเทคนิคของ Rudy 2001 การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เล่ม 19 ธันวาคม StockStocks Equis International โปรดดูคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ของเราในแบบออนไลน์ของเราข้อสังเกตว่า r-s พารามิเตอร์ quared อยู่ในสัดส่วนผกผันกับช่วงเวลาเพียงจำเป็นต้องจำชุดค่าผสมค่าเวลาหนึ่งค่าที่สามารถคำนวณค่าที่สำคัญทั้งหมดได้ตัวอย่างเช่นโปรดทราบว่าระยะเวลา 10 ต้องมีค่าที่สำคัญคือ 0 40 เพื่อคำนวณค่าวิกฤต ค่าสำหรับระยะเวลา 50 ตัวอย่างเช่นอัตราส่วน 10 50 คือ 1 5 และ 1 5 จาก 0 40 เป็น 0 08 ปัดเศษทศนิยมอื่น ๆ ไปสองตำแหน่งทศนิยมบทความปัจจุบันและที่ผ่านมาจากเงินทำงานนิตยสารนักลงทุนสามารถ พบได้ที่